경제지표, 시장위험 지표 요약

 

 

* [코스피(KOSPI)]  

한국종합주가지수( Korea Composite Stock Price Index)

 

 

* 코스닥(KOSDAQ)   

. 전자거래시스템으로 운영되는 한국의 장외 주식거래시장.

. 중소, 벤처기업을 위한 증권시장

 

 

*  [나스닥](NASDAQ)   

. 시가총액 기준 세계 2위의 증권거래소

. 벤처기업을 위한 주식시장,

. 기술주가 50%. 소비자서비스 25%. 헬스케어11%

. 나스닥 100/ 미국에 기반 초대형 기술주 주력

. 첨단테크놀로지

 

 

*  [S&P500] Standard & Poor's 500    

. 미국 500대 대기업의 시가총액 기준 주가지수

. 실질적 미국 대표 주가지수, 대형주 구성

. 주요업종: 정보기술.금융.헬스케어.임의소비재 등

 

 

*  Russell 2000 지수

. 주로 미 중소형 주의 주가 움직임을 추적

. 증권시장에 상장된 2000개의 중소형주로 구성

. 미국의 일자리 창출 포지션 나타냄. 

. 금융주 18%, IT 17%헬스케어 15%, 제조업 15%,임의소비재 12% 등

 

 

*  MSCI(모건스탠리캐피털 인터내셔널)

. 미국의 투자은행인 모건 스탠리가 발표

. 세계주가지수. /MSCI 신흥시장지수(삼성전자, 포항제철 등 포함)

. 대상: 23개국 선진국 시장 /28개 신흥시장

 

 

*  미국 재무부 채권

[만기별로]

. T-bill는 1년 이하(3,6,12개월) 단기채

. T-note는 1년 이상 10년 이하(2,3,5,7,10년)의 중기채

. T-bond는 10년 이상(30년)의 장기채로

 

 

*  미국 악성채권비율(Distressed Ratio)

. 미국 정크본드(투기등급 채권) 시장

. 전체 정크본드에서 금리가 미국 국채보다 10%포인트 이상 높은 채권

 

 

 

*  달러인덱스(U.S. Dollar Index)

. 주요 6개국 통화 대비 미국 달러의 가치를 지수화한 지표. 

. 6개국 통화에는 유로, 엔, 파운드스털링, 캐나다달러, 스웨덴크로나, 스위스프랑 포함.

 

 

 

*  필라델피아 반도체지수

. 반도체 산업의 미래, 현재, 과거를 설명하는 참고자료

. 미국 주식시장에 상장된 반도체 제조/판매/디자인/장비 등의 종목 한정

. 시가총액 최소 100만불 이상인 동시에

. 발행 주수가 1.5백만주 이상인 종목 중

. 시가총액이 큰 상위 30개 종목을 골라 지수화 

 

 

 

*   미국 ISM 제조업 지수

공급관리자협회(ISM : Institute for Supply Management)

1. 제조업체 설문

 - 신규주문, 생산, 고용, 재고, 고객의 창고에 있는 재고,

   원자재가격, 원자재 배송속도, 수주잔량, 수출, 수입 등

2.  그 결과를 모아서 매월 첫번째 평일에 발표

 - ISM 신규주문지수, ISM 생산지수, ISM 고용지수, ISM 재고지수, ISM 수출지수

 

 

*  PMI 구매관리자지수

(purchasing managers' index)

. 제조업 분야의 경기동향지수

  - 신규주문, 생산, 고용, 원자재 배송속도, 재고’에 대한 설문조사 값 종합

. PMI가 50 이상이면 경기 확장

. 50 미만일 경우에는 경기 수축

 

 

*  [다우존스]( Dow Jones Industrial Average )

. 현재는 미국의 금융정보 서비스 회사인

. S&P 다우존스 인디시즈(S&P Dow Jones Indices)에서 산출

. 미국의 증권거래소에 상장된 30개의 우량기업 주식종목들로 구성

 

 

*  DAX 지수(Deutscher Aktien IndeX, German stock index)

. 독일의 주가지수

. 프랑크푸르트 증권거래소 상장주식 30개 기업 구성 종합주가지수

. 대표구성: 아디다스, 알리안츠, BASF, 바이엘, 바이어스도르프, BMW, 등

 

 

*   일본닛케이( Nikkei stock average)

. 도쿄증권거래소 주요주가지수

. 일본의 니혼게이자이 신문사가 산출

. 동경증권거래소에 상장된 주식 가운데 유동성이 높은 225개 종목을 대상

 

 

*  OECD 경기선행지수

. OECD에서 작성하는 지수

. 각 국가별, 지역별로 6~9개월 뒤 경기흐름을 예측하는 지수

 ㄴ100을 기준으로 100을 상회하면서 상승 추이에 있으면 확장국면,

 ㄴ100을 상회하면서 하락 추이에 있으면 하강국면,

 ㄴ100을 하회하면서 하락 추이에 있으면 수축 국면,

 ㄴ100을 하회하면서 상승 추이에 있으면 회복 국면으로 평가

 

 

 

 

       시장위험지표       

 

* VIX지수[ Volatility Index ]

미국주식시장변동성지수 시카고옵션거래소에 상장된

S&P 500 지수옵션의 향후 30일간의 변동성에 대한 시장의 기대를 나타내는 지수

 - VIX지수가 최고치 -> 투자자들의 불안 심리가 극에 달했다는 것

 

 

* 공포와 탐욕 지수(Fear&Greed Index)

. 7개의 지표를 종합해 시장에 내재된 공포심과 낙관의 상대 강도를 나타내는 지표

. CNN 머니(CNN Money)에서 만들고 사용하는 지수
. 0은 극단적 공포,  100은 극단적인 낙관
. 웹사이트 http://money.cnn.com/data/fear-and-greed/

 

 

 

* CDS 프리미엄

CDS(Credit Default Swap·신용부도스와프)는

채권을 발행한 기업이나 국가가 부도날 경우

원금을 돌려받을 수 있는 금융파생상품

 

 

* 미국 장단기 금리차

통상 10년물 금리-2년물 금리 차

<단기금리>

- 중앙은행의 통화정책에 큰 영향을 받고

- 중앙은행의 기준금리에 크게 좌우

- 중앙은행의 기준금리는 인플레이션에 영향을 받음.

- 물가상승률이 2% 미만-경기 부양적 통화정책

- 2%를 넘으면 -기준금리 인상, 긴축지향적 통화정책

<장기금리>

- 중앙은행이 통제하기 힘듬

- 장단기 금리가 축소 - 경제에 좋은 신호가 아님

- 과거 장기 팽창이 끝날 때 예외 없이 나타났던 현상

 

 

* 하이일드채권스프레드

. 투기등급에 해당하는 정크본드(junk bond)에 주로 투자하는 펀드

. 신용도 낮고, 고수익, 고위험 채권형 펀드 스프레드

. 스프레드가 축소되면 하이일드채권의 상대가치가 상승

. 스프레드가 확대되면 상대가치가 하락하게 되는 것

 

 

* 미국 세인트 루이스 연방준비제도 금융스트레스지수

. (financial stress indexㆍFSI)

. 경제주체들이 느끼는 피로감을 계량화

. 투자자와 금융기관 스트레스의 위험 수준을

. 숫자로 표현해 사전에 경고해 주는 경제 지표

 

 

* TED 스프레드

. 미국 국채 3개월 수익률과 리보(LIBOR) 간의 차이

. TED는 미국 국채(T-Bill)와 유로달러(Euro Dollar)의 약자

. 국제적인 단기자금 시장의 여건을 가늠하는 데 활용

. 신용경색 정도를 나타냄

. 스프레드의 증가 -  단기자금 조달 비용이 더 많이 들어간다는 것

. 스프레드의 축소 - 자금조달 여건이 개선됨